ボリンジャーバンドはテクニカルトレーダーに価値あるシグナルを提供します。移動平均収束拡散手法(MACD)と組み合わせるとFXにおけるボラティリティとモメンタムの双方について優れた洞察を得ることができます。
本稿では以下の点について解説します。
- ボリンジャーバンドとMACDの組み合わせ
- FX取引におけるボリンジャーバンドとMACDを組み合わせた手法2選
- ボリンジャーバンドとMACDを組み合わせたシステムの利点と欠点
ボリンジャーバンドとMACDの組み合わせ
ボリンジャーバンドとMACDを組み合わせることで、トレードのセットアップをサポートします。ボリンジャーバンドはボラティリティの循環的性質を可視化し、MACDは優れたトレンドフォローのモメンタム指標です。
これら2つの指標を合わせて使用することにより、既存のトレンドの方向と強さ、ボラティリティを測定でき、トレードの成功確率を高めることができます。MACDを使用してトレンドのモメンタムが上昇中か低下中かを評価して、潜在的なブレイクアウトのためのセットアップをおこない、さらにボリンジャーバンドをエントリートリガーとして、またトレードの確認目的で使用することができます。
FXにおけるボリンジャーバンドとMACDを組み合わせた手法2選
ボリンジャーバンドとMACDはさまざまな形でトレードに使用できますが、これら2つの指標を使用する最も一般的な形式はブレイクアウトとトレンドフォローです。
ボリンジャーバンドとMACDを使用するブレイクアウト手法
ボリンジャーバンドのブレイクアウトでのトレードをおこなう場合は以下の点を検討する必要があります。
- MACDを使用してトレンド相場であることを確認します。
- MACDのヒストグラムでダイバージェンスを探します(潜在的なブレイクアウトのシグナル)。
- 20日移動平均線またはトレンドラインのブレイクでエントリーを検討します。
- ボリンジャーバンドのブレイクアウトを確認し、あわせてボラティリティの上昇(ボリンジャーバンドの広がり)とモメンタムの上昇(長いヒストグラム)を探します。
下のGBP/NZDのチャートでは、強い下降トレンドがあり、下降チャネル内でのトレードが示されています。トレーダーはモメンタムの低下(MACDヒストグラムのダイバージェンス)を探してブレイクアウトでのトレードをすることができます。
強気のダイバージェンスが見られた後の、20期間移動平均線(ボリンジャーバンド内の中央のライン)のブレイクはロングでのトレードをエントリーするシグナルです。チャネルの上限の点線はレジスタンスラインとして機能するトレンドラインを示しており、価格がブレイクする場所でボリンジャーバンドの20MAと一致しています。これら2つのラインのブレイクは、これが重要な水準であることを示しており、強気のバイアスをさらに強めます。
MACDがシグナルとクロスして上昇を続け、強い上昇モメンタムを示しているため、MACDはロングでのトレードを支持しています。ボリンジャーバンドはその後、ボラティリティの上昇(バンド幅の拡大)とともに価格が「バンドウォーク」を始めているため、上昇する動きを確認しています。
ストップは、ボリンジャーバンドの下限より下、または下降チャネルの安値に置くことができます。目標は、以前の高値または重要なレジスタンス水準に置きます。ただしプラスのリスク・リワード比率を維持するようにしてください。ブレイクアウトでのトレードによりトレンドの反転が起きる可能性があるため、複数の目標レベルを検討し、さらに手動でストップを動かすか、またはトレーリングストップを使用します。
ボリンジャーバンドとMACDを使用するトレンドフォロー手法
ボリンジャーバンドとMACDの組み合わせは、以下の手順によりトレンド相場でも使用することができます。
- MACDを使用してトレンドを見極めます。
- 潜在的エントリーポイントとして20MAからの(トレンド方向への)反転を使用します。
- 継続するモメンタムを確認するためMACDを見ます。
- 上昇トレンド(下降トレンド)では、バンドの下限(上限)をストップロスとして使用します。
下のEUR/USDのチャートは、ボリンジャーバンドとMACDによるトレンドフォロー戦略を示しています。MACDがシグナルより上にあり、両方の線が0マークより上にあるため、MACDは上昇トレンドを確認しています。これは、ロングトレードのエントリーのみを検討すべきということを示唆しています。
上昇モメンタムの最初の上昇の後、モメンタムは低下し、MACDがシグナルとクロスし下に抜けたもののその動きは小さく、現在のトレンドの反対の動きとはならずに短期的な調整局面(もみ合い)となりました。価格は20MAで反転し、高値切り上げと安値切り上げを継続することにより、上昇トレンドをさらに強化しています。
トレーダーはボリンジャーバンドのスクイーズ (緑の矢印)にしたがってロングでのトレードのエントリーを検討します。ロングをしたトレーダーは、価格が20MAまで下がった時にエクジットを選択するか、またはボリンジャーバンドの下限のブレイクをエクジットシグナルとして検討します。
トレーダーはトレーリングストップを使用するか、または価格の上昇につれボリンジャーバンドの下限に沿ってストップを手動で動かします。目標は適切なリスク管理を維持した上で、サポートラインおよびレジスタンスラインの重要な水準に設定します。
ボリンジャーバンドとMACDを組み合わせたシステムの利点と欠点
利点
- ボリンジャーバンドはどのような資産にも、どのような時間軸にも適用することができます。MACDも同様です。
- ボリンジャーバンドは、ロングでのトレードについてはバンドの下限で、ショートでのトレードについてはバンドの上限にストップロス水準を置くことができます。
- トレーダーは相場のトレンドとボラティリティを一目で判断できます。
欠点
- ボリンジャーバンドとMACDの組み合わせは初心者トレーダーには向きません。FXの初心者トレーダーは、まずボリンジャーバンドとMACDそれぞれについて詳しい知識を習得する必要があります。
- ボリンジャーバンドはレンジ相場で最も良く機能すると言われており、MACDはトレンドフォローのモメンタム指標です。適用方法が不正確だと、間違ったシグナルが出される場合があります。