多くのトレーダーがボラティリティの高いマーケット状態におけるトレードの機会を求めています。ボラティリティが高いと魅力的な機会に見舞われますが、タイミングの重要性は無視できません。
本稿の目的は、MACDのクロスについての理解を深めてもらい、FXにおいてMACDのクロスを使用する方法を示すことです。
MACDのクロスとは？
移動平均収束拡散手法 (MACD)は、相場のモメンタムと方向性を判断するため2本の異なる指数平滑移動平均線の差異を使用するテクニカル指標です。MACDのクロスはMACDとシグナルが交わる時に発生し、マーケットのモメンタムやトレンドの変化を示唆することがよくあります。MACDは特にトレンド相場において効果的な指標とみなされています。
MACDの構成要素:
- MACD: MACD(青)は2本の指数平滑移動平均線(通常は直近12日と26日または12週と26週)の間の差で、シグナルと比べて値動きに敏感に反応します。
- シグナル: シグナルはMACD9期間の指数平滑平均線で、MACDと比べて値動きにゆっくりと反応します。
- 0ライン: MACDは0ラインを挟んで上下に振動し、MACDにオシレーターの機能を与えます。
- ヒストグラム: ヒストグラムは、MACDとシグナルの差を示す縦線で構成されます。
FXでのMACDのクロスを使用したエントリー手法3選
FXにおけるMACDのクロスの便利な使用方法を3つ紹介します。
- エントリーシグナルとしてMACDのクロスを使用する
- ダイバージェンスでトレンドのモメンタムを判断し、確認のためにクロスを使用する
- MACDのクロスをトレンド方向のシグナルを選択するために使用する
1. エントリーシグナルとしてMACDのクロスを使用する
強力なエントリー戦略を持つことで、トレードをエントリーする前にトレンドの方向を確認することができ、成功の確率を高めることが可能になります。
MACDのクロスの場合、もっともよく使用されるエントリーシグナルは、MACDがトレンドの方向にシグナルとクロスする時です。
MACDが0ラインより下でシグナルを上に抜ける時は強気のシグナルとなります。クロスが発生したらトレーダーはMACDが0ラインとクロスすることにより上昇トレンドが確認されるまで待ってからロングポジションを取ることもできます。
同じように、MACDが0ラインより上でシグナルを下に抜ける時は弱気のシグナルとなります。ここでもMACDが0ラインを下に抜けることで確認をおこなうことができます。
2. ダイバージェンスでトレンドのモメンタムを判断し、確認のためにクロスを使用する
ボラティリティが高い時、または強いトレンド相場で、ダイバージェンス（逆行）はトレンドのモメンタムを判断する上でとても役立ちます。
ダイバージェンスはプライスアクションと指標の逆行現象と定義することができます。ダイバージェンスの例を下のGBP/NZDの2時間足チャートで見ることができます。価格チャート上で相場は一連の新高値を付けていますが、MACDは高値切り下げを示しています。ダイバージェンスは、トレンドが勢いを失い始めていることを示唆しているため反転の兆候であることがよくあります。
ダイバージェンスが発生した時、トレーダーは相場の修正/反転として次のクロスを確認してから、反対方向へポジションをエントリーします。
3. MACDのクロスをトレンド方向のシグナルを選択するために使用する
「トレンドは友達」と考えるトレーダーは、トレンド方向のシグナルを選択するためにMACDのクロスを使用することができます。
上昇トレンドを確認するため、価格チャートが高値切り上げと安値切り上げをおこなっている時に発生するクロスを探します。上昇トレンドを確認するもう一つの方法は、MACD(青)と0ラインの関係を見ます。MACDが0ラインより上にあることは、トレンドが上昇していることを意味します。トレンドフォローをおこなうトレーダーは、トレンドが上昇中に買いの機会のみを探します。売りの機会を探している時は、逆の条件を適用します。
MACDのクロスに関するよくある質問
MACDのクロスを予想することはできますか？
MACDのクロスの予想(またはこれに関するその他の動きの予想)はおすすめできません。MACDは遅行指標であり、つまり以前のプライスアクションデータを利用します。MACDのクロスはトレンド相場で使用できる優れたツールですが、クロスが発生することを期待してトレードすることにはリスクがあります。トレンド相場はボラティリティの高い期間となる傾向があるためです。
MACDのクロスを使用するベストの時間軸は？
MACDのクロスはどの時間軸でも使用でき、使用する時間軸はトレーダーのタイプにより異なります。マルチタイムフレームを利用すると相場の全体像を観察できるため有益です。長い時間軸は全体的なトレンドの評価に使用することができ、短い時間軸はシグナルの頻度を高めるために使用します。